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lianxh
命令发布了:
随时搜索连享会推文、Stata 资源,安装命令如下:
. ssc install lianxh
使用详情参见帮助文件 (有惊喜):
. help lianxh
1. 问题
在实证分析中,我们经常需要在模型中加入行业虚拟变量、年度虚拟变量等,以便控制不可观测的行业个体效应或年度个体效应。然而,在正式报告结果时,我们无需报告这些虚拟变量的系数,否则结果表格会变得非常冗长。
简言之,在估计模型时,我们需要加入这些虚拟变量,而在最终呈现结果时,只在表格中进行标注,说明我们已经控制了这些虚拟变量,而受限于篇幅,没有呈现这些变量的估计系数。
2. 解决方法 1
事实上,Stata 里有多个命令可以帮我们处理这种情形。这里以 esttab
命令为例进行说明。
2.1 esttab 命令输出结果的原理
所有这些输出结果的命令,背后的基本原理都是相同的。在完成一个模型的估计后,Stata 会把相应的估计系数、标准误、R2 等统计量统一存储在内存中,称之为“返回值 (return values)”。而诸如 esttab
、outreg2
等呈现估计结果的命令,无非是把内存中存储的这些统计量以一种比较标准的格式呈现在屏幕上,或输出到 word 或 excel 文档中。
例如,使用 regress
命令完成 OLS 估计后,进而输入 ereturn list
即可在屏幕上呈现出内存中存储的统计量:
. sysuse "nlsw88.dta", clear
(NLSW, 1988 extract)
. reg wage ttl_exp married
Source | SS df MS Number of obs = 2,246
-------------+---------------------------------- F(2, 2243) = 85.79
Model | 5284.82149 2 2642.41074 Prob > F = 0.00
版权声明:本文标题:Stata:回归结果中不报告行业虚拟变量的系数 内容由热心网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:https://www.elefans.com/dongtai/1727247549a1104816.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
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