58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)

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58、【backtrader股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)

这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析

策略逻辑说明

这个策略的逻辑有些简单，一般而言，配对交易策略属于相对价值策略，通过一定的方法(基于基本面逻辑或者基于统计分析)选择具有相关性的两个股票，当两个股票的价差（A-B)比较低的时候,选择做多A，做空B；当价差比较高的时候，做空A，做多B ；基于的基本原理就是价差是均值回归的，涨的太高了，会下跌；下跌的太多了，会升高。

1. 选定两支股票，建设银行与工商银行，因为都是属于银行股票，经营业务有一定的相似性，假设两者可以做配对交易(可以做一定的统计检验，暂时忽略)；
2. 计算建设银行减去工商银行的价差（正常情况下，至少要做个回归，分析下两个股票计算价差的时候的比例，我们默认是1；而且需要检验一下价差是否是均值回归的，我们也默认是均值回归的）
3. 如果价差小于60天均值减去二倍的60天标准差，做多价差，即做多建设银行，做空工商银行；如果价差大于60天均值加上2倍的60天标准差ÿ