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消费信贷评分建模与应用笔记
入门风险管理,找了一本糙书熟悉一些概念,书中框架仅供参考。
序
第一章 消费金融风险
第二章 消费金融风险管理基础——信用循环
第三章 MIS 分类与架构
第四章 MIS三大支柱
序
与商业银行相比,互金的优势在对大数据的应用,劣势在于缺乏现场经验
第一章 消费金融风险
风险成因
1. 经济环境:股市下跌、房市下跌、金融危机等其他系统性风险;
2. 客户端:信用观念弱、失业或理财不当、失能或死亡、恶性欺诈;
3. 资金端:目标市场定位错误、审核标准宽松、预警机制失灵、过度行销;
消费金融风险分类
市场风险
由于外部环境:经济景气与否、失业率高低、政策环境是否稳定、理财风险观念高低;
作业风险
金融机构人员的素质,信息安全,人工误差
信用风险
客户产生的信用风险,延滞缴款(delinquency)、欺诈(fraud)。延滞缴款描述的是还款能力,通过数据推断是否有稳定的工作,有无多重负债等。欺诈主要是提交材料的真实性,包括行为数据的真实性。
名义风险
名义风险是指账面报表上的风险,反映违约客户对产品损益的影响,重点在于评估账面发生损失的几率。标的为逾期但未转为呆账的正常及逾期客户,评估这些客户未来可能的风险。
实质风险
是指客户风险表现于实际逾期状态的数字上,亦即反映违约客户对于产品质量的影响,**重点在于评估往来之后发生损失的几率。** 转为呆账也继续记为实际风险,转为呆账仅可视为银行对看客户账款确认损失,并不表示客户本身的风险消失。
事前风险
客户申请贷款时既有且可以被金融机构掌握的风险,征信、行为大数据等都可作为依据。
事后风险
是指房放贷后发生的风险,可通过早期预警、中途授信、期中覆审等贷后管理机制控制。多用实时监测系统、行为评分卡等手段*。
第二章 消费金融风险管理基础——信用循环
产品规划
授信
消费金融风险管理最重要的中心规范为:消费金融授信审核标准(CCPP),内容包括各项主产品的申请基本条件、子产品的特别规定、贷后管理的施行准则等要项。基于金融监管对消费金融业务的规范,比如:无担保负债总额不超过月收入22倍(DBR<=22)等,CCPP准则亦会根据申请人的年收入、本行及他行缴款情况、有无强制停卡或支票拒绝往来记录等,拟定授信基本条件;还包括政审层级、准驳标准、额度合给标准、例外核准(deviation)条件、婉拒理由等。CCPP由授信部门召集企划、营销、征审、中途授信、期中覆审、催收等MIS相关人员每年检讨修订一次。
除CCPP外风险管理单位许以“授信5P原则”评估客户信用风险:贷款人情况(people)、资金用途(purpose)、还款来源(payment)、债权确保(protection)及借款户展望(perspective)。
账户维护
异常交易的监测与预防
- 大额消费,且企图一次性刷满额度
- 密集小额消费
- 短时异地消费
- 交易时间与交易类型一致性
- 年龄/职业与消费类型一致性
- 集中于同一商店消费且只缴最低应缴金额
- 自店消费
- 超额消费且无授权码
- 分刷企图规避参数
- 短时间不通类型消费
- 短时间同类型消费但商店不同
- 预借现金或高风险消费
- 预借现金被拒后,立即转往商店进行大额消费
- 提高额度进行高风险交易
催收与核销
略
管理信息报表(MIS)
信息管理系统(management information system),类似BI
第三章 MIS 分类与架构
运营型
日报之类
管理型
异常检测与营销分析、婉拒原因分析、产品结构分析、客群风险结构分析、往来资历(vintage)分析、损失预测分析等
决策型
省略细节,突出数字,整理报告
第四章 MIS三大支柱
信息管理、分析研究、项目管理
信息管理
数据维护(数据超市、数据仓库等),定时报表,保证实时性和准确性;
分析研究
使用计量或统计方法,给出看法及后续建议
项目管理
整合数据需求与供给,确保资源有效利用
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