聚宽源码39

源码39"/>

聚宽源码39

原文策略源码如下：
#低估值+TRIX+RSI 低回撤策略
import jqdata

导入talib库命名为tl

import talib as tl

导入numpy库命名为tl

import numpy as np

导入 technical_analysis 库

from jqlib.technical_analysis import *
‘’’

总体回测前

‘’’

配置参数 最多持有几只股票

MAX_OWN_NUM = 2

配置参数 买入单只股票,最大使用可用资金的几分之1

CASH_SP_COUNT = 2

配置参数 每天开仓买入,最大使用多少可用资金额

CASH_MAX_USE = 20000

配置参数 每只股票买入最大使用多少资金额

CASH_MAX_USE_PERSTOCK = 10000

初始化函数，设定基准等等

def initialize(context):
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option(‘use_real_price’, True)
# 输出内容到日志 log.info()
log.info(‘初始函数开始运行且全局只运行一次’)
log.set_level(‘order’, ‘error’)
g.HighAfterEntry = {} #存放 持仓股票 买入后所创最高价
g.holdday = {}#存放 持仓股票 买入后持仓天数
### 股票相关设定 ###
#交易费率:
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001#印花税
, open_commission=0.0003#佣金
, close_commission=0.0003
, min_commission=5), type=‘stock’)
## 运行函数
# 盘前运行
run_daily(before_market_open, time=‘before_open’)
# 盘中运行
run_daily(market_open, time=‘close-10m’)
# 盘后运行
run_daily(after_market_close, time=‘after_close’)

‘’’

每天开盘前

‘’’

盘前运行

def before_market_open(context):
g.date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
# 输出运行时间
log.info(‘盘前运行:’+str(context.current_dt.time()))
#设定备选股票池（中证800）
g.codelist = get_index_stocks(‘000300.XSHG’)
#g.codelist = [‘601231.XSHG’]
#log.info(‘codelist:’,g.codelist)
g.codelist = gl_tp(g.codelist)# 过滤停牌股票