量化思维与常见的量指标

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量化思维与常见的量指标

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导读：

交易和投资让我们看清了人性的弱点。有人亏钱，就有人反向利用这些弱点而赚钱。赚钱者并不表明他们不具有人类普遍的天性，只是相比手无寸铁的散户，他们手里掌握着“核武器”——量化交易系统。

他们善于采取量化思维，穷举市场可能因素，并设计交易系统，通过雇佣大批数学、天体物理学家，凭借高速计算机将系统设计成量化交易模型，也就是用人工智能决策来替代人脑，从而规避他们自身情绪天性对交易决策的影响。

1、两种交易类型中的量化交易

按照决策的方式，交易可分为判断型和量化型。

判断型交易根据金融市场各种信息以及个人过去的经验来确定买卖什么、买卖多少、什么价位执行、交易如何出场（止盈和止损）等，这里面最有代表性的人物是索罗斯，股神巴菲特也应该属于判断型。

我们知道交易者的决策中心枢纽是大脑，各种信息进入大脑，会做出判断并发出买卖决策，同样的信息进了不同交易者的大脑，出来的很可能是不同的决策指令，因为我们每个人的经历不同、性格不同、判断的方法就会不同，所以这种类型无论从情商还是金融背景，都对个人能力要求极高，按照此种类型获得成功的交易者只有少数，而恰恰市场中的大多数交易者均属于判断型交易。

科学发展到今天，人类已能上天入海，但对自己大脑的了解还充满未知。简单来说，量化交易就不用依赖大脑做决策，而是靠数学模型。比如：交易者把最新的金融市场及其它相关信息输入到他的量化模型，公式得出的结果提示买进白银，价位在3400，机械交易系统就自动执行指令或者通过人工下单，过了一段时间，一天或者几个月，也可能是几秒之后就平仓了。

量化型和判断型交易的最主要区别，就在于不用做主观判断，而是完全依照数学模型设计的机械化交易系统来代替人脑做决策。数学模型的好处是它的一致性：同样的信息输入公式，得出的结果是一样的，与是谁输入的没有关系。詹姆斯-西蒙斯正是量化型交易者的代表，他所创立的大奖章基金在1989--2006年17年间，平均年收益率达到惊人的38.5%，而股神巴菲特过去20年的平均年回报率也不过才20%。詹姆斯-西蒙斯也因此被誉为“最赚钱的基金经理”，量化交易的威力由此可见一斑。

2、用量化思维整合你的交易

人的情绪弱点不能根本消除，但可以最大限度的