量化干货：量化易系统设计的六大细节

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量化干货：量化易系统设计的六大细节

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一、常见的入场模式

一般常用的入场模式不外乎两种，一种是事先确定一个价格，当盘中最新价格达到或者超过这个价格，系统开仓又叫做突破进场。还有一个是在盘中计算一些指标，当这些指标达到所设定的开仓条件后，在下一个时间采样区间的开盘价系统开仓。

(1)突破信号：

突破信号一般包括两种，一种是根据昨天或者N天前的价格所计算的一个用于今天的固定不变的价格点，采用此类信号的策略为波幅突破策略，固定时间突破策略，以及枢轴线突破策略。波幅突破策略采用昨天高点减去低点计算出的一个波幅值，然后在今天开盘价基础上加上或者减去这个波幅值来确定一个固定区间，当当天最新价格突破上面区间或者下面区间时入场。固定时间突破策略是通过确定今天开盘后一段时间内的高低点，当这段时间后的价格突破了这段时间内的高低点价格后入场。枢轴线突破策略则是根据枢轴线计算方法使用昨天高点，开盘价，收盘价来计算三条阻力线和支撑线，当今天价格突破其中的某条阻力线和支撑线时入场。

还有一种突破信号是根据盘中价格即时更新的，也叫做动态带突破，其中比较经典的策略主要为唐奇安通道突破和波动率通道突破系统。其中唐奇安通道突破采用的是前一段时间的最高价和最低价作为一个动态的区间，当当前