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matlab 股票 小波,[转载]用小波分析预测股票价格变动趋势
小波分析是现代数学里很重要的一个发展,开始于上个世纪80年代,广泛应用于信号分析和影像处理等,首先发端于的对地震信号的处理上。
股票价格的变动也是一种信号,自然可以利用小波理论的方法进行分析,也可以用来预测股价。主要步骤如下:
1、将股价信号用小波方法层层分解为高频和低频信号,至于分解到第几层,一般3层-6层;
2、用分解后的数据重构股价信号;
3、用自回归移动平均模型(ARMA),根据重构后的信号对未来的股价进行预测。用AIC准则对模型的阶数进行判定。
4、比较预测值与实际值,远远强于传统的ARMA模型预测。
5、也可以结合神经网络模型,进一步改进预测模型,提高预测精度。
6、要借助MATLAB软件实现上述步骤。
已经编制出了一套MATLAB程序,可以自动接收转换行情数据,自动预测每个股票未来10日的价格,其准确度之高,令人惊叹。
本文至少可以成为一篇博士毕业论文的思路。但其中所含艰辛,会让你意想不到。因为你会碰到如下困难:
1、数学理论;
2、计量经济学理论;
3、Matlab软件的学习与应用。
最有价值的东西,是最不容易得到的东西。 量化投资,不容易实现。
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