股票涨跌是计算机控制吗,我的三种股票量化思路 很多人对程序化全自动交易感觉很神秘，其实不然，量化交易（也称程序化交易）只是将开发者自己的操作思路、决策方法等进行量化到...

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股票涨跌是计算机控制吗,我的三种股票量化思路 很多人对程序化全自动交易感觉很神秘，其实不然，量化交易（也称程序化交易）只是将开发者自己的操作思路、决策方法等进行量化到...

来源：雪球App，作者： 魔力量化王正桃，()

很多人对程序化全自动交易感觉很神秘，其实不然，量化交易(也称程序化交易)只是将开发者自己的操作思路、决策方法等进行量化到具体数据，然后写成计算机软件，让计算机代替人去判断和决策，甚至下单。量化系统本身不具备思维，所有的思维来源于开发者自身。如此，计算机就可以同时考虑很多数据的相互作用，从而得出决策结果，然后毫不犹豫的进行下单操作，这样一方面可以规避人在短时间内思考不全面的问题，同时规避主观交易中的贪婪和恐惧。

我从2010年开始全心研究股票的量化交易，也开发了很多量化子系统，最后发现要实现全自动化交易，并且在实盘中稳定盈利，首先要解决量化思路的分类问题，不分类就会相互矛盾，相互影响，反而更加混乱。这个分类有很多种，每个人的分类都会有所不同，这里只谈谈我对股票量化思路的分类。

实盘中很多人有这种体会，选到一只很好的股票，但是又担心大盘不好，所以不敢买，结果股票涨了。如果只盯着个股走势，不看大盘，心里有总是不踏实，生怕大盘暴跌，个股跟着下跌。总是在大盘和个股之间纠结，而且经常出现矛盾情况，如大盘好好的，结果个股出现卖出信号，是卖出还是持有？大盘走坏了，但个股却还在上涨，卖出吗？这是无法避免的纠结，如果不分类就会越来越混乱。

如此我就分三种思路设计量化系统，第一种完全根据大盘指数来操作个股，即选定一篮子股票，必须数量足够，且基本固定不变动，然后根据大盘(选定某一个指数)的走势判断该加仓、该减仓、该空仓还是满仓，单个个股走势完全不考虑，因为一篮子股票整体走势是跟大盘相关性极强的。这个策略比较容易实现，适合较大资金，毕竟需要一篮子股票，或者买卖ETF指数基金，目前这种策略已经实现了全自动化交易，正在测试中。

第二种，完全不考虑大盘的影响，选定几只固定的股票，每只股票分配固定的初始资金，然后完全根据每只股票自身的走势进行操作，该买入就买入，该减仓就减仓，反复在固定的几只股票中操作。也相当于把每一只股票当成一个指数，只是根据自身的信号进行买卖，多个股票就形成了一个组合。这种思路理论上应该是稳健和高收益的兼得，实盘中就经常有这种感叹，与其经常换股，不如在几只固定的股票中反复操作收益更高，且风险更可控。这种策略相对第一种稍难一些，目前还在开发过程中，适合普通投资者全自动化交易。

第三种，既考虑大盘又考虑个股走势，这是目前大部分普通投资者选择的方式，也是三者中最难的一种方式。首先要考虑大盘环境可不可以操作，完全不可操作就空仓，可以操作需判断总仓位控制多少？然后再启动选股系统进行选股，选股的时候又要考虑大盘环境不同选择不同的选股策略和参数，牛市中的选股和熊市中的选股方法和参数自然是不同的。按实盘中的经验，还需要在选股时考虑热点问题，尽量在热点中选择符合条件的个股。股票买入后还要设计卖出信号，卖出时同样要考虑大盘环境、热点、个股自身走势等情况综合得出卖出决策。一整套系统完成后就是一个智能投顾系统，包含择时、风控、选股、买卖等综合系统。目前该系统已经在测试中，在测试和实盘中不断完善和优化。

以上是我的三种股票量化思路，不管你是主管交易者还是量化交易者，清晰的分类都有益处，我也会把这三种系统全部开发出来，敬请期待。