斜率怎么计算"/>
python 均线斜率怎么计算
原标题:一根20日均线闯天下? ——量化回测“压箱底指标”
已回测基于券商涨停策略。为探索新策略,也为了验证之前研发的指标。特开始新的回测。
20日均线是常用指标。一般为突破基准,站上20日线开仓,符合逻辑。但会出现价格反复穿越均线情况,比较难处理。为了解决这个问题。我开发了角度指标。
(回测标的300ETF,全仓,设置亏损和追踪止损)
🔹基于突破20日均线开仓,信号频繁,无法避开调整。
🔸基于斜率开仓,可避开调整,获得较好的收益。
🔹斜率取值太小会频繁开仓,太大则无法抓住机会,经测试16-20之间合适。
这个角度指标是三年前琢磨的。现在学了量化回测,验证了有效性。分享代码,需要请自取。要不要凭借它“闯天下”,大家自己度量。
斜率计算:取当日20日均线的值,上一个20日均线的值,用atan公式求解,后转化为角度。
效果如下:
公式如下:
🔸python环境下:
angle_norm = math.atan((ma20/ma20_last-1)100)180/3.1415926
🔹交易软件环境下:
MA20:=MA(C,20);
MA19:=REF(MA20,1);
角度:ATAN((MA20/MA19-1)100)180/3.1415926;
STICKLINE(角度>20,角度,0,6,1),colorred;
STICKLINE(角度<20,角度,0,6,1), color009100;返回搜狐,查看更多
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