计算赫斯特指数

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计算赫斯特指数

概论

定义市场动态是交易者的主要任务之一。使用标准的技术分析工具来解决它往往太困难了。例如, МА 或 MACD 可能指引趋势, 但是我们仍然需要额外的工具来评估其动力和可靠性。最终, 它也许只是短线飙升, 然后迅速消退。

您可能知道这句至理名言: 为了外汇交易成功, 我们需要比其它市场参与者了解地更多。在此情况下, 您能够领先一步, 选择最有利的入场点, 并确保交易的可盈利性。成功的交易是若干优势的结合, 包括在趋势逆转, 或者巧妙利用基本面和技术数据, 以及情绪完全失控情况下准确地下单。所有这些都是交易事业成功的关键要素。

分形分析 也许会为许多市场评估问题提供全面的解决方案。分形往往被交易者和投资者所忽视, 尽管时间序列的分形分析可以有效地评估行情趋势及其可靠性。赫斯特 指数 是分形分析的基础数值之一。

在进入计算之前, 我们来简单地考察分形分析的主要规定, 并仔细观察赫斯特指数。

1. 分形行情假说 (FMH)。分形分析

分形 是具有自相似性的数学集合。一个自相似的对象与其自身的一部分完全或大致相似 (即整体具有与一个或多个部分相同的形状)。最生动的分形结构示例就是 "分形树":

自相似对象在不同的尺度上保持统计学上的相似性 — 空间或时间。

当应用于行情时, "f分形" 意味着 "反复性" 或是 "周期性"。

分形维度 定义对象或过程如何填充空间, 以及其结构在各种尺度上如何变化。当将此定义应用于金融 (或在我们的例子 — 外汇) 市场时, 我们可以说分形维数定义了时间序列的 "不规则性" (变异性)