MTM动量策略

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MTM动量策略

来源：mc官网

今天再来介绍一个依靠动量指标的策略 -> MTM

简介
动量指标（MTM）是一种专门研究价格波动的技术分析指标，它以分析价格波动的速度为目的，研究价格在波动过程中各种加速，减速，惯性作用以及股价由静到动或由动转静的现象。

动量指标的理论基础是价格和供需量的关系，价格的涨幅随着时间，必须日渐缩小，变化的速度力量慢慢减缓，行情则可反转。反之，下跌亦然。动量指数就是这样通过计算价格波动的速度，得出价格进入强势的高峰和转入弱势的低谷等不同讯号，由此成为投资者较喜爱的一种测市工具。

策略原理：此策略是根据动量指标MTM改编而成，策略原理是取当日收盘价跟N日前的收盘价的差作为一个量能线，之后对MTM量能线进行N日移动平均，得到两条均线。

用法：当MTM上穿移动平均线时作为买入开仓的操作，当MTM下穿移动平均线时作为卖出开仓操作。出场策略依旧采用阶梯式停利出场策略。个人认为一个策略的好坏主要在于出场跟风险的把控，因此采用移动出场方法。

源码解说:
---------------------------------------------开仓条件判断

input:n(9),m(5),xx(70),yy(26);

var:MTM(0),MTMMA(0);

MTM=close-close[n];

MTMMA=Average(MTM,m);

if marketposition=0 and mtm crosses above mtmma and rsi(close,16)>=xx then buy (“bk”)next bar market;

//判断多单入场条件，用RSI过滤横盘。

if marketposition=0 and mtm crosses below mtmma and rsi(close,16)<=yy then sellshort(“sk”) next bar at market;

//判断空单入场条件，用RSI过滤横盘。

// 阶梯停利出场

input:stoppoint(10);

var:longstop(0),barHH(0);

if barssinceentry=0 then begin

longstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;

barHH=high;

end;

if high>barHH then barHH=high;

if barssinceentry>0 then begin

if c>barHH[1] then longstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;

end;

if marketposition=1 then sell(“EL”) next bar at longstop stop ;

//多单进场后求移动低点作为出场条件委托限价单。

/

input:stoppoint1(10);

var:longstop1(0),barll(0);

if barssinceentry=0 then begin

longstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;

barll=low;

end;

if low<barll then barll=low;

if barssinceentry>0 then begin

if c<barll[1] then longstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;

end;

if marketposition=-1 then buytocover(“EX”) next bar at longstop1 stop ;

//空单进场后求移动高点作为出场条件委托限价单。

绩效测试（螺纹钢期货，2015/1/1~2017/1/4，手续费单笔6元）：
看起来2015年表现不好，但这两年却表现突出！