《金融风险管理》

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《金融风险管理》

题目：金融风险管理的目的主要应该包括（）

题目：现代金融风险管理的基本内容是（）

题目：10、交易风险的管理有两种方法：内部管理方法和金融交易管理方法。

题目：监管机构对于操作风险的定义包括部分内部风险及外部风险，但不包括名誉风险及战略决策风险。

题目：目前，资本充足率仍然是金融风险管理的一个重要指标。

题目：2、决策程序中法律意见的缺失构成了中国银行业最大的法律风险。

题目：8、事业部型组织结构模式具有职能部门内部的规模经济。

题目：无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。

题目：9、2004年6月份通过的巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）中市场约束机制第一次被正式引人。

题目：操作风险识别的方法只有自我评估。

题目：4、相对于市场风险，声誉风险而言，对于操作风险缺乏统一的界定和标准。

题目：1、利率是指某一段时间取得的利息与借贷资金的比率。

题目：6、利率期货是一种标准化化的远期利率协议。

题目：受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。

题目：1、风险是从事后角度来看的由于不确定性因素而造成的损失。

题目：5、在缺口分析法中，如果缺口为负商业银行必须动用现金和流动性资产，或者介入货币市场进行融资。

题目：对于商业银行而言期资产和负债的持续期即为每项资产和负债持续期的加权平均值。

题目：金融监管中，政府负担的行政成本属于间接的效率损失。

题目：商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查

题目：证券市场线是资本市场线的一个特例。

题目：5、加强和媒体的沟通是声誉风险管理的有效措施。

题目：4、资产流动性是指商业银行持有的资产可以在无损失的情况下迅速变现的能力。

题目：1、流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失和破产的可能性。

题目：商业银行的贷款集中程度与信用风险负相关。

题目：基差=期货价格-现货价格

题目：欧式期权则允许期权买方在期权到期日之前的任何一天执行期权。

题目：2、利率风险影响金融机构的主要收益（存贷利差）变动，而且对非利息收没有影响。

题目：5、双证券组合的风险等于单个证券风险以投资比重为权数的加权平均数。

题目：6、风险信息处理和报告是保证银行全面实施风险管理的媒介。

题目：7、风险管理文化和风险管理组织结构是风险管理的出发点。

题目：10、基层行没有必要设立专门的流动性风险管理部门，可在一个综合的风险管理部门中设立流动性风险的管理岗位。

题目：某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险称为短期远期利率风险。

题目：如果交易员在遵守自己额度的条件下蒙受了交易损失，这种风险属于市场风险；如果交易员超出额度交易并触发损失，这种风险属于操作风险。

题目：银行的长期资产越多，越会面临较小的信用风险。

题目：5、预测风险结果的评估方法中的极限测试没有考虑未来事件发生的概率。

题目：套利行为共分为两种：跨时套利和跨商品套利。

题目：7、预防策略的应用主要被用于信用风险的管理和流动性风险的管理。

题目：对于单项资产或负债而言，不可以直接通过该项资产或负债的持续期和凸度来描述其利率风险。

题目：指数模型为公司非系统风险和特有风险的性质研究提供了重要的新视角。

题目：7、相对于市场风险来说，信用风险概率分布具有无偏性。

题目：5、FRA的价格是指从利息起算日开始的一定期限的协议利率。

题目：预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正

题目：10、巴塞尔协议Ⅲ还提出了新的流动性监管指标：流动性覆盖比率和净稳定融资比率。

题目：3、合同管理制度又分为合同文件管理、签约管理、合同备案管理、履约管理和索赔管理。

题目：汇率风险是指汇率的波动给当事人带来的不利影响，

题目：对商业银行而言，流动性风险越小越好。

题目：3、对于期权的买方而言，期权是一项权利而非义务，因此在到期日或之前，他可以选择不执行这份期权，即不进行交割。

题目：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。

题目：证券A，B相关系数为0，说明这两种证券之间没有任何关系。

题目：3、利率下降时，客户会以新的低利率贷款，然后还掉以前相对高的利率的贷款。

题目：8、在商业银行风险管理的第七个阶段，银行只承担非系统性风险。

题目：商业银行可通过衍生金融产品交易来获得新的利润源泉。

题目：4、对于没有隐含期权的债券，凸度总是小于0。

题目：9、会计风险中的风险对冲法是通过金融市场操作，利用外汇合约的盈亏来冲销折算盈亏，但是这种方法有许多缺陷。

题目：8、完全套期保值的代价是汇率风险管理战略中最低的。

题目：9、信用风险的衡量比市场风险的衡量困难得多，也造成信用风险的定价研究滞后于市场风险量化研究。

题目：VaR技术可以对市场各种风险逐步定量化,通过资产收益的概率统计方法对市场风险进行识别和度量。

题目：8、信用风险的定价困难主要是由于信用风险属于系统性风险。

题目：6、一条给定的无差异曲线上所有组合表示的投资者的满意程度是相同的。

题目：9、实际利率近似等于名义利率与通货膨胀率之差。

题目：交易风险的管理有两种方法：内部管理方法和金融交易管理方法。

题目：3、若银行的资金来源是短期的，资金运用是长期的，则银行的收益较低，而流动性下降，我们称之为资产负债的期限结构错配。

题目：1、金融衍生工具的价格取决于基础金融产品价格的变动。

题目：2、易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。

题目：1、没有制衡的权力必然产生腐败，信息不对称必然产生寻租，有授权就必须有制约。

题目：商业银行的负债越多越好。

题目：6、敞口风险是指未来风险金额的不确定性所产生的风险，有些情况则不存在敞口风险。

题目：4、系统性金融风险不能通过资产多样化来分散和回避，因此又可以称为不可分散风险。

题目：6、风险管理策略中的规避策略是一种主动、积极的策略，所对付的则是哪些无法预防或业已存在是金融风险。

题目：9、资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。

题目：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理原则和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和检测声誉风险状况

题目：2、远期合约建立时需要支付现金。

题目：7、不同厌恶程度的投资者所具有的无差异曲线的斜率是有区别的。

题目：10、资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。

题目：2、对商业银行来说，流动性越高越好。

题目：4、远期价格以及远期合约的价值都是根据无套利原则得到的。

题目：总经理是流动性风险管理的最高决策任，对包括风险管理在内的经营目标、战略进行管理，并对管理的结果负有最终的责任。

题目：市场风险的测量模型包括KMV模型

题目：价格变化会影响实际利率的变化，实际利率可能为负值。

题目：7、各种债券和衍生品的价格，都是以利率期限机构为基准，把未来现金流进行贴现。

题目：10、 操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。

题目：商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。

题目：无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差都是零。

题目：购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险水平。

题目：3、通货膨胀造成单位货币购买力上升。

题目：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。

题目：8、有效集是一条向上凸的曲线，不可能存在凹陷的地方。因为，可行集是有效集的子集。

题目：β系数是证券系统性风险的度量指标。

题目：有效的声誉风险管理方法包括改善公司治理结构、预先做好防范危机的准备、利用精确的数量模型进行量化。

题目：期权合约的买方承担的损失是无限的。

题目：交易结算风险又称商业性汇率风险，是指以外币计价进行贸易及非贸易业务的一般企业所承担的汇率风险，是伴随商品及劳务买卖的外汇交易而发生的，主要由进出口商承担。

题目：金融机构流动性风险的内部来源是以下哪个

题目：3、商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（）

题目：9、利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。

题目：某银行工作人员因为摁错了数字而给银行带来了损失，

题目：以下哪种是金融风险管理的内部组织形式。

题目：1、指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性,属于什么风险（）

题目：8、资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）

题目：7、  最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产

题目：期限为2年，面值为1000元的零息债券的有效期为几年？

题目：信用风险测量模型包括以下哪种？

题目：中国在哪一年加入巴塞尔委员会？

题目：6、无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）

题目：FRA的价格是指从利息（ ）开始的一定期限的协议利率

题目：4、人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）

题目：巴塞尔新资本协议在哪一年通过？

题目：计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？

题目：10、套利组合对任何因素的敏感度（）

题目：投资者在t=0时以的价格卖出标的资产，将所得的美元进行放贷，同时买入该标的资产的远期合约。在t=T时，按远期合约以F的价格买入标的资产，同时收回期初的贷款。该套利方式为

题目：美式看跌期权的价值区间是(),其中，P为相关资产在合约执行时的市场价格；S为执行价格.

题目：Put≥max（0，S-P）

题目：Put≥max （S-P,0）

题目：Put≥max（0，P—S）

题目：Put≥max  （P—S,0）

题目：下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素（）

题目：1、由于企业不懂法律、疏于法律审查，或者逃避法律监管而违犯国家法律、法规或者其他规章制度导致承担法律责任或者受到法律制裁的风险属于（）

题目：5、以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量的方法属于汇率风险控制中内部管理方法中的（）

题目：9、以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（）

题目：采取（   ）战略的企业，属于风险厌恶者。

题目：有效集是可行集的一个()，处于可行集的()边界上。

题目：1、当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）

题目：5、有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（）

题目：商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来(  )

题目：综合我国利率风险衡量的收益-成本分析和方法的适用性分析,我国银行适宜选择（   ）衡量银行总体利率风险。

题目：金融衍生工具最为普遍、最为经常的风险是

题目：在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？

题目：6、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）

题目：5、事先做好吸纳风险成本的财务安排属于风险管理技术中的（）

题目：商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施和优先排序。

题目：6、通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（)

题目：3、要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计监督三道程序。这属于风险管理组织结构设计基本原则中的（）

题目：10、法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）

题目：下列关于声誉风险说法错误的是（）

题目：4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）

题目：第三支柱下，信用披露的频率如何安排？

题目：商业银行面临的主要风险是以下哪种

题目：作为国内第一批新资本协议银行，在银监会的指导下，中国银行于（）年全面启动新资本协议实施工作。

题目：2、认为利率变动遵循几何布朗运动，与股票价格所遵循的过程类似的模型属于现代利率期限结构均衡模型中的（）

题目：在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险的成因是（）

题目：8、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）

题目：1、下列说法正确的是（）

题目：当投资组合为市场组合时，β值为？

题目：1、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这属于金融衍生工具基本特征中的（）

题目：9、与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的金融风险属于（）

题目：7、凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正持续期度量债券的利率风险所产生的误差（）

题目：2017年2月，中国银监会印发了《中国行业实施新资本协议指导意见》，要求国内大型商业银行从（）年底起开始实施新资本协议。

题目：对于没有隐含期权的债券，凸度总是（  ）的

题目：8、VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）

题目：9、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）

题目：8、有助于对风险管理体系的再控制和再完善的是（）

题目：10、从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方法中的（）

题目：8、在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）

题目：10、2010年的《巴塞尔协议Ⅲ》中核心资本充足率最低要求从4％提高到（）

题目：9、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）

题目：债券为永久性公债面值为1000元，其有效期为多少年？

题目：以下不属于系统风险的是

题目：7、经济违约属于信用风险来源中的（）

题目：以下哪一个选项不属于我国商业银行实施新资本协议的组织模式？

题目：10、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）

题目：2、金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）

题目：2、人们运用长期资金做多次短期投资时实际收入低于预期收入的风险属于信用风险中的（）

题目：证券市场线SML的横坐标和纵坐标分别是？

题目：7、确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）

题目：3、证券投资中的非系统性风险包括（）

题目：在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关：利率上升时，银行保持敏感性（ ）缺口有利；利率下降时，银行保持敏感性（ ）缺口有利。

题目：因为通货膨胀造成的货币贬值导致证券公司实际收益下降属于()风险。

题目：资本市场线CML的斜率代表的含义是？

题目：2、金融风险监管的总体目标（）

题目：3、以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动，而使价值发生变化导致损失的可能性属于汇率风险中的（）

题目：操作风险计量方法包括那些？

题目：7、流动性与盈利性的关系是( )

题目：可行集的形状呈

题目：6、在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于（）

题目：风险管理的主要目标不包括

题目：4、同一投资者有无限多条无差异曲线，位置越靠上的无差异曲线所代表的的投资者满足程度（）

题目：4、以下是银行防范和控制法律风险的治本之策的是（）

题目：4、企业在海外持有和销售的库存，在汇率变化时，其相应价值和成本折算成母公司所在地货币时发生变化的可能性属于会计风险中的（）

题目：3、由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，属于（）

题目：我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为

题目：巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）

题目：2、建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）

题目：第二支柱特别适合处理哪些领域的风险？

题目：银行的外部因素（例如经济周期效应）

题目：第一支柱中未加以考虑的因素（例如银行账户的利率风险、业务和战略风险）

题目：5、风险审计中的内部审计主要是检查（）

题目：6、第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）

题目：美式看涨期权的价值区间是

题目：Call≥max（S-P,0）

题目：Call≥max （P—S,0）

题目：Call≥max（0，S-P）

题目：Call≥max（0，P—S）

题目：商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于(  )。

题目：5、认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（）

题目：假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元3个月到6个月的重定价缺口为-7万元,6个月到1年的重定价缺口为10万元则该金融机构的1年期累计重定价缺15为多少万元？

题目：7、证券投资风险的来源（）

题目：5、商业银行面临的风险主要有（）

题目：2、影响利率风险的因素（）

题目：汇率风险对涉外企业的影响集中表现在以下三个方面

题目：1、金融风险的特点有哪些（）

题目：2、以下有关金融期货合约和金融远期合约的说法正确的是（）

题目：8、现代投资组合的无差异曲线有哪些特点（）

题目：8、流动性风险管理职能部门的主要职责包括（）

题目：有效集的特点

题目：4、中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括（）

题目：3、 负债管理理论包括（）

题目：3、决策中法律风险的防控包括（）

题目：4、追偿风险包括（）

题目：8、2004年6月份通过的巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）的三大支柱（）

题目：企业可以根据生产经营的特点，选择以下措施减少经济风险的暴露

题目：8、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议（）

题目：金融衍生工具的基本特征有

题目：2、以下说法正确的是（）

题目：1、构建法律风险防范机制的重要的现实意义（）

题目：在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是（）

题目：9、汇率风险的成因包括（）

题目：4、利率期限结构理论中的预期理论的基本假设有（）

题目：外部事件引发的操作风险包括（）

题目：巴塞尔银行监管委员会发布的《操作风险管理和监管的良好作法》中明确监管机构的任务有

题目：常用的利率期权包括

题目：期权费包括

题目：9、现代证券投资组合理论存在哪些局限性（）

题目：9、银行操作风险管理的三道防线（）

题目：6、在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关（）

题目：基础金融产品包括

题目：天气（温度）指数

题目：6、声誉风险有哪些形式（）

题目：基本的金融衍生工具工具包括

题目：银行的法律文化建设包括（）

题目：5、信用风险的影响因素（）

题目：5、金融互换可以分为（）

题目：6、金融衍生工具风险管理的目标（）

题目：6、套期保值策略的主要形式（）

题目：2、金融风险管理根据管理主体不同可以分为（）

题目：中国银行业实施新资本协议的目的是（）

题目：利率期限结构自身形态的特点

题目：4、金融衍生工具在宏观方面的主要功能是（）

题目：7、金融风险分析主要包括两方面的内容（）

题目：1、利率风险包括（）

题目：在商业银行风险管理中,VaR技术主要在（  ）、（ ）与（  ）三方面发挥重要作用。

题目：4、加强过程性防控，保证资产规模与资产质量双提高中的事中控制主要包括（）

题目：9、职能型组织结构模式的优点（）

题目：10、我国银行为适应新资本协议要求应采取哪些措施（）

题目：以下属于操作风险的有

题目：会计风险表现的方式较多，主要有以下三类

题目：5、信息披露制度包括（）

题目：1、流动性风险的特征 （）

题目：下列属于利率互换的具体形式是

题目：3、金融风险监管的原则包括哪些（）

题目：10、企业应从以下几方面加强外汇风险内部管理体系的建设（）

题目：7、风险管理技术分为（）

题目：6、传统的信用风险度量方法包括（）

题目：5、风险概率的评估方法包括（）

题目：7、汇率风险中经济风险的度量方法包括（）

题目：1、 金融衍生工具的基本特征（）

题目：流动性风险的大小取决于

题目：9、商业银行全面风险管理的特点（）

题目：3、以下说法正确的是（）

题目：7、现代信用风险管理的发展趋势（）

题目：8、汇率风险管理原则（）

题目：3、按执行日的不同，期权可以分为（）

题目：2、整个经营中的机制性防控主要包括（）

题目：汇率风险管理原则包括

题目：影响外汇供求变化的因素

题目：10、一般将套利行为分为（）

题目：对凸性的特性表述正确的有

题目：在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而提高。

题目：风险度量应该满足的性态有

题目：10、金融风险监管体制有哪些新的变化（）

题目：10、切实改进操作风险管理方法包括（）

题目：以下哪项是金融风险的国际传递渠道？