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程序化交易之(3):从回测到实,需要做些什么
原 程序化交易之(3):从回测到实盘,需要做些什么?
来源:掘金量化myquant ,作者:胡琛 转载请注明出处!
前言:
在之前两篇介绍文章中,笔者比较粗略的介绍了策略的开发以及策略的回测,在本篇中,笔者试图根据自己浅薄 的实盘开发经验,简单讲讲实盘策略开发需要注意的点已经可能遇到的坑,希望读者能够有所收获。实际我们进行程序化交易,目的并不是去看它回测效果如何,毕竟理论再美,没有实验的佐助,那就是民科。而 我们开发策略的时候,尤其需要当心一个回测貌似很美的策略。记得以前碰到过一个大牛介绍经验,他当时提出 了一个观点,我还是挺认同的:市场是一个有序生态,不可能出现一个策略,每年翻几倍,可以一直这样搞下去 的,因为如果这样的话,市场的钱都被你赚了,市场上哪里还会有参与者。因此,对于一个回测很美的曲线,一 定需要仔细去查看是否出现了 Bug, 未来信息,偷价,复权处理,甚至于回测平台的行情错误等等,都需要仔 细考虑。
仿真
当我们把回测中一切能够考虑的问题都考虑清楚后,但还是会觉得对自己策略不太放心,直接上实盘未免试错成 本会比较大,因此,一个比较好的做法是,先将策略放到仿真环境中运行一段时间,对策略的牢靠程度,以及未来实盘可能出现的问题提前进行盘查。
所谓仿真,比较简单的解释就是通过量化平台创建一个虚拟交易账户,根据实时行情,利用虚拟账户中的余额去进行交易,当然这个交易实际并没有成交,而是根据实际行情,对这个交易的成本,盈亏等进行记录,以方便最后去进行分析。
在仿真的时候,相比回测,笔者总结了以下几个点,希望大家在开发自己策略的时候,避免去走这些弯路。
Bar 行情与 Tick 行情
在回测的时候,为了平衡回测效率,我们往往采用的是 Bar 行情,以方便查看我们策略的效果。笔者认为,回测 而言,一个比较适宜的做法,可以先用日线 Bar 行情进行回测,效果可以的话,直接换到分钟级别的 Bar 行 情去进行回测,为了去模拟实盘中可能遇到的市场冲击等问题,在分钟级别的 Bar 上
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